近期股指期貨基差波動變大，期貨IC、基差I(lǐng)M期貨當(dāng)季合約（目前是波動2406合約）的年化負(fù)基差擴(kuò)大至10%以上，IF當(dāng)季合約出現(xiàn)了較大的期貨負(fù)基差，僅有IH期貨基差仍強(qiáng)。基差我們知道，波動負(fù)基差相當(dāng)于給期貨多頭以低于現(xiàn)貨價格去買入期貨，期貨只要持有至臨近交割日，基差就可以取得期貨向現(xiàn)貨價格收斂的波動收益。從基差的期貨角度來看，負(fù)基差較大的基差品種適合做多，但這也意味著對于空頭交易者是波動不利的?！　‘?dāng)然，期貨考慮到近期股指波動較大，基差負(fù)基差并不意味著做多毫無風(fēng)險，波動尤其是對于短線交易者而言，負(fù)基差并不會立馬收斂，因此，在基差波動加大的情況下，交易者應(yīng)該關(guān)注基差波動帶來的風(fēng)險，并在風(fēng)險可控的情況下去尋找交易機(jī)會。

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