9月28日,螺礦螺礦比(螺紋價格/鐵礦價格)下跌至4.33(其中螺紋期貨價格3690元/噸,比跌鐵礦期貨價格852元/噸),至創創2021年7月6日以來新低,年月兩者比值遠低于歷史均值。日新當前螺礦比處于歷史低位,低螺對鐵低估鋼廠利潤被逐步壓縮;后市螺礦比或自低位回升,紋相做多螺礦比套利策略或有盈利空間。礦被
根據歷史數據統計顯示,螺礦自2013年以來,比跌螺礦比均值為5.61;比值處于8以上概率為4.99%,至創處于5以下概率為33.33%。年月
(數據來源:同花順iFinD)
什么是日新螺礦比套利?
螺礦比就是螺紋鋼與鐵礦石價格的比值,其中鐵礦是低螺對鐵低估螺紋的上游原材料。螺紋和鐵礦比值實際是紋相從一個側面反映利潤的變化趨勢。當螺礦比過高或過低,大幅偏離均值水平時,就會出現套利機會。當預計鋼廠利潤收縮時,應當選擇買鐵礦石空螺紋鋼,反之利潤擴張時則應當選擇買螺紋鋼空鐵礦石。
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